La stagione 1994/95, con il quarto posto in campionato e la sconfitta in Finale di Champions League, ha lasciato l'amaro in bocca in una formazione che - ancora guidata da Fabio Capello - si affaccia sul 1995/96 con estrema voglia di rivalsa. Il mercato porta in dote due innesti come Roberto Baggio e George Weah, che insieme al già presente Dejan Savićević, rivoluzionano l'attacco rossonero. In campionato la squadra parte bene e fa le prime prove d'allungo in classifica dopo la vittoria casalinga contro i campioni d'Italia della Juventus alla 6ª giornata. I rossoneri vincono il girone d'andata con un punto di margine sulla Fiorentina e tre sul Parma. La fuga si materializza nel girone di ritorno e addirittura a fine aprile, con il successo per 3-1 proprio sui viola di Ranieri, il Milan può festeggiare il suo 15º Scudetto con due giornate di anticipo. È l'ultimo sussulto degli Invincibili: a fine stagione Fabio Capello, dopo 4 Scudetti e 1 Champions League, lascia il Milan in direzione Madrid.
Non c'è Champions League nella stagione dei rossoneri, che conducono invece un buon cammino in Coppa UEFA. Il percorso europeo parte con 8 gol segnati nel primo turno ai polacchi dello Zagłębie Lubin (4-0 a San Siro, 4-1 in trasferta), preludio a un turno successivo con una nuova doppia vittoria, stavolta contro i francesi dello Strasburgo (0-1 in Francia, 2-1 a Milano). Sono due gol casalinghi di Weah - il ritorno in trasferta termina 0-0 - a decidere l'Ottavo di finale contro lo Sparta Praga, ma il cammino in Coppa UEFA termina ai Quarti contro il Bordeaux dell'astro nascente Zinedine Zidane e di Christophe Dugarry, decisivo nel ribaltare al ritorno il 2-0 rossonero a San Siro.
